彭博数据建模云讲堂:将BQL应用于因子打分模型
在股票市场,对于选择成长股还是价值股,投资者众说纷纭。但在疫情冲击和全球经济放缓的影响下,成长股、价值股等各种类型的股票到底表现如何呢?本期彭博数据建模云讲堂聚焦股票市场,利用彭博数据查询语言Bloomberg Query Language,创建因子打分模型。
主要议题
因子打分模型的理论框架
大类因子及因子选取
因子数据采集、清洗及标准化
合成大类因子分数并依此进行选股
利用BQL创建因子打分模型的技巧
自行构建打分模型并进行分析
主讲嘉宾
朱雪艳
CFA,FRM,彭博金融建模团队工程师