交易对手信用风险一直是市场风险管理中至关重要且挑战重重的一环。过去几年，伴随金融危机、全球宏观经济形势、地缘政治紧张局势等因素的多重冲击，衍生品交易对手信用风险管理、信用估值调整等方面的监管与规则接连出新：去年8月实施的《期货与衍生品法》对场外衍生品交易对手信用风险的管理和定价产生了深远的影响，交易对手信用估值调整（CVA）也将纳入于2024年1月生效的《商业银行资本管理办法》的监管CVA风险框架。公允价值会计准则（FAS 157 IFRS 13）对场外衍生品公允价值计量——会计CVA已成为国际标准，然而由于种种原因，CVA的实施在我国还处于起步阶段。

我们诚挚地邀请您参加彭博举办的“聚焦衍生品估值调整：解读新规、展望未来”网络研讨会。此次活动特别邀请安永会计师事务所专家与我们一起讨论这些变化的背景及其对市场参与者的影响。

• CVA/XVA 在中国实施与实践的现状与未来展望
• 彭博 XVA解决方案如何助您稳渡变化
• 巴塞尔协议III 监管CVA资本计量影响解读



演讲嘉宾


孙苏勇（博士）
金融科技与创新合伙人
安永（中国）企业咨询有限公司
孙苏勇博士现任安永金融科技与创新业务合伙人，负责金融市场领域相关咨询工作。他长期从事资金交易管理、市场风险管理、交易对手信用风险管理、金融工具估值定价、大数据与人工智能等领域工作。孙博士曾在安永纽约金融服务部门工作，具有丰富的向国际知名金融机构提供金融市场业务创新转型、市场风险管理、交易对手信用风险管理等项目经验。


Aksel Kitowski
卖方风险解决方案亚太区主管
彭博
Aksel女士目前负责彭博亚太区新加坡、马来西亚、澳大利亚和新西兰等卖方机构估值和风险管理业务。她拥有康奈尔大学电气和计算机工程学士学位，以及欧洲工商管理学院金融管理硕士学位。


何家欣
彭博衍生品和风险解决方案专家
何家欣在彭博任职16年，现负责彭博衍生品和风险解决方案，帮助香港和台湾的卖方金融机构满足监管要求，如CR-G-14未集中清算保证金规则，FRTB，对冲会计等。自自2010年以来，Jacy一直在香港工作，专注于中资离岸市场的市场分析和框架。在此之前，她曾在彭博纽约工作，负责包括雷曼、摩根士丹利和巴克莱等主要卖方银行结构性产品服务。Jacy拥有美国西北大学的双学士学位和香港科技大学的MBA学位。


陈涛
彭博中国区卖方市场及产品专家
陈涛先生是彭博中国区卖方市场及产品专家，常驻北京，负责为卖方机构提供侧重于衍生工具及结构性产品的计量和风险管理解决方案，涵盖市场风险、信用风险等。陈涛先生曾在中国光大银行，中国民生银行任职，拥有五年交易员工作经验，使用的交易工具涵盖外汇、外汇期权、MM 和 IRS。陈涛先生毕业于上海交通大学，拥有应用数学学士学位。