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彭博网络研讨会:透过量化看宏观情景分析与投资决策

在全球宏观经济动荡加剧的背景下,地缘政治冲突、通胀与货币政策转向等事件,正以前所未有的方式影响着各类资产表现及投资组合风险。如何将宏观经济研究转化为可量化、可验证、可落地的投资分析工具,已成为机构投资决策和风险管理的核心挑战。

诚邀您参加本次网络研讨会!我们将为您介绍彭博经济学家构建的宏观经济预测模型(BECO),包含丰富数据、研究报告与多种模型,助您实时追踪市场动态、量化展望未来趋势;我们还将展示全新宏观情景分析功能(PORT),依托彭博多资产因子风险模型,帮助投资者将宏观情景直接映射至资产与投资组合层面,量化潜在影响。期待您的到来!

主要议题

  • 彭博宏观经济模型预测
  • 基于 MAC3 多资产因子模型的宏观情景分析(含中东战争案例)
  • PORT 投资组合分析与因子模型方案概览

主讲嘉宾

  • 赵旭

    彭博中国区外汇市场专家 赵旭,彭博中国区外汇市场专家,CFA持证人,在境内外汇市场拥有超过10年的研究和交易经验。赵旭先生毕业于上海交通大学高级金融学院工商管理专业,曾在中国银行浙江分行、浙商银行资金营运中心担任产品经理、代客交易员、自营交易员等职位,负责境内外宏观经济与央行政策研究、外汇自营交易策略的制定与组合管理,具有成熟的外汇市场分析框架,熟悉各类衍生工具在企业资金管理中的运用。

  • 朱泽宇

    彭博固收投资组合风险量化研究专家 朱泽宇是彭博固定收益投资组合风险与分析研究团队的一名量化研究员。他的主要研究方向包括新兴市场风险模型、中国市场风险模型、MAC3固定收益模型验证、基于MAC3因子的情景分析以及宏观情景分析。他在波士顿大学凯斯特罗姆商学院(Questrom School of Business)获得数理金融学博士学位后,于2022年加入了该团队。

  • 丰雪

    彭博中国区投资组合分析解决方案专家 丰雪于2019年加入彭博,现任彭博中国区投资组合分析解决方案专家,负责为境内的金融机构及企业客户提供投资组合企业级系统和多资产因子模型的产品流程咨询和销售工作。具有多年服务买方机构客户的从业经验。她毕业于伦敦大学学院商科专业.